$Approximations of fractional stochastic differential equations$

Approximations of fractional stochastic differential equations

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Samy Tindel

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Approximations of fractional stochastic differential equations Samy Tindel University of Nancy Probability Seminar - Kansas 2009 Samy T. (Nancy) Approximations of fractional SDEs Kansas - 2009 1 / 28

stochastic dynamics

biophysics

nanoscale biophysics

subdiffusion within proteins

path analysis

sdes kansas

iid fractional

financial time series

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Biophysics Path analysis

(.TymaSpA)ycnaNoisnforfrpxomitaSDEsKansactional82/

Samy Tindel

Probability Seminar - Kansas 2009

University of Nancy

Approximations of fractional stochastic diﬀerential equations

2-sa1900

cn)ypArpxomitaoiSamyT.(NasasnaKsE2/29002-acfrofnsSDalonti

2

3

Approximation of the Levy area

4

8

Sketch

Some notions of rough path analysis

Approximation schemes

1

Introduction